Гарри Макс Марковиц (англ. Harry Max Markowitz; р. 24 августа 1927, Чикаго) — выдающийся американский экономист (Калифорнийского университета, Сан-Диего); окончил Чикагский университет, степень доктора получил там же; основоположник современной портфельной теории; известен пионерской работой, в которой предложил новый подход к исследованию эффектов риска распределения инвестиций, корреляции и диверсификации ожидаемых инвестиционных доходов; лауреат Нобелевской премии (1990) «за работы по теории финансовой экономики».
Основные произведения[]
- Portfolio selection. The Journal of Finance. Vol. VII, No. 1. March 1952. P.77-91.