Дисперсия (в теории вероятностей)

Диспе́рсия случа́йной величины́ — мера разброса данной случайной величины, т. е. её отклонения от математического ожидания. Обозначается $\operatorname{D}X$ в русской литературе и $\operatorname{var} X$ (от англ. variance) в зарубежной. В статистике часто употребляется обозначение $\sigma_X^2$ или $\sigma^2$. Квадратный корень из дисперсии $\sigma$ называется среднеквадратичным отклонением, стандартным отклонением или стандартным разбросом.

См.также

• Дисперсия (в эвентологии)